ตามตำนานเล่าว่า เดิมทีโดนัทเป็นขนมพื้นเมืองของชาวเนเธอร์แลนด์ และไม่มีรูตรงกลาง แต่เป็นแป้งทอดธรรมดาที่มีรสหวาน มีชื่อเรียกเป็นภาษาดัตซ์ที่แปลเป็นไทยได้ว่าขนมน้ำมัน (Oil Cake) จนเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 ในยุคต้นของการล่าอาณานิคม ชาวยุโรปที่อพยพไปอยู่ในอเมริกาได้นำขนมชนิดนี้ไปด้วย โดยนิยมใช้เป็นเสบียงเวลาเดินทาง และเรียกชื่อขนมชนิดนี้ใหม่ว่า “โด” ซึ่งแปลว่าก้อนแป้ง จนต่อมามีการดัดแปลงส่วนผสมด้วยการนำถั่วฮาเซลนัท หรือวอลนัทมาวางตรงกลางของขนม จึงได้ถูกเรียกใหม่เป็น Doughnut หรือ โดนัท (Donut) อย่างที่เรียกขานกันในปัจจุบันส่วนรูตรงกลางนั้น ว่ากันว่าเกิดขึ้นในภายหลัง คือราวศตวรรษที่ 19 เมื่อกัปตันเรีอผู้หนึ่งชือว่าแฮนสันเกรกอรี่ ไม่ชอบขนมโดนัทที่แม่เขาทำ เพราะแป้งตรงกลางที่ยุ่ยสุกไม่ทั่วชิ้นและขนมยังอมน้ำมัน จึงได้ลองเจาะรูตรงกลางเพื่อทำให้ขนมสุกได้ง่ายขึ้น และสุกเท่ากันทั้งชิ้น ซึ่งเมื่อเพื่อนบ้านได้ลิ้มลองก็ต่างชื่นชมจนได้รับความนิยมไปอย่างแพร่หลาย ถึงกับมีการสลักแผ่นหินจารึกเหตุการณ์นี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ โดยยกย่องให้ แฮนสัน เกรกอรี่ เป็นผู้ริเริ่มให้ขนมโดนัทมี “รู”